ISSN 2412-5725 · EISSN 2412-5784
Язык: ru

Статья: МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ ВЕРОЯТНОСТНОГО АНАЛИЗА И МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ (2019)

Читать онлайн

Расширение портфеля инструментов для управления финансами предприятия с целью повышения доходности вложений является актуальной задачей. В статье мы обсудили модель системы поддержки принятия торговых решений на финансовых рынках на основе вероятностного анализа и машинного обучения, которая может быть использована для ее решения. Целью работы является разработка и апробация модели системы поддержки принятия решений при совершении торговых операций с биржевыми финансовыми инструментами в рамках процесса управления финансами предприятия. Модель основана на технологиях машинного обучения, обеспечивающих получение больших объемов исходных данных, их первичную обработку, формирование многомерного пространства векторов признаков и его трансформацию. Метод прогнозирования рассмотрен на основе правила Байеса. Полученные байесовские вероятности собраны в гиперкуб, который используется для определения правил принятия торговых решений. Разработанная модель протестирована на исторических данных срочного рынка Московской биржи на примере фьючерса на индекс РТС в качестве основного инструмента для выполнения операций и фьючерса на курс доллара США к рублю в качестве вспомогательного инструмента, используемого для анализа. Для оценки результатов тестирования разработаны количественные метрики, включающие в себя количество и объем прибыльных и убыточных сделок, среднюю/средний прибыль/убыток в расчете на одну сделку. С их помощью проанализирована эффективность и границы применимости разработанной модели. Модель может быть реализована в виде программного HFT-робота, способного обеспечить вероятность получения прибыли, превышающую вероятность потерь. В качестве дальнейших шагов по развитию данной темы могут быть предприняты исследования механизмов формирования векторов признаков с помощью методов интеллектуального анализа данных.

Ключевые фразы: модель, СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, машинное обучение, прогнозирование временных рядов, вероятностный анализ, метод байеса, model, decision support system, MACHINE LEARNING, time series forecasting, probabilistic analysis, bayes method
Автор (ы): Синицын Евгений Валентинович
Соавтор (ы): Толмачев Александр Владимирович
Журнал: ВЕСТНИК УРФУ. СЕРИЯ: ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Предпросмотр статьи

Идентификаторы и классификаторы

УДК
330.46. Теория систем, теория управления и кибернетика в экономике. Экономическая кибернетика
Для цитирования:
СИНИЦЫН Е. В., ТОЛМАЧЕВ А. В. МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ ВЕРОЯТНОСТНОГО АНАЛИЗА И МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ // ВЕСТНИК УРФУ. СЕРИЯ: ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ. 2019. Т. 18 № 3
Текстовый фрагмент статьи