Книга: Многомерные временные ряды

Скачать

Монография Э. Хеннана представляет собой подробное и весьма полное изложение теории и методов статистического анализа временных рядов. В первой части излагаются вероятностные основы, включающие спектральную теорию, а также теорию прогнозирования и фильтрации многомерных стационарных процессов. Вторая часть посвящена статистическим проблемам; в ней рассматривается спектральное оценивание, статистические процедуры для рациональных спектров и регрессионные методы. Высокий математический уровень сочетается с наглядностью и доступностью изложения. Автор не ограничивается доказательством теорем и уделяет много места обсуждению и сравнительному анализу статистических процедур, дает конкретные рекомендации по их применению.

Книга предназначена как для специалистов по теории вероятностей и математической статистике, которые найдут в ней квалифицированный обзор многих результатов, разбросанных по периодическим изданиям, так и для аспирантов и студентов-старшекурсников соответствующих специальностей. Она будет полезна для практиков в области статистики, работающих в физике, технике, экономике и других областях.