Методы эконометрики находят всё большее применение на практике в различных отраслях и сферах экономики. В настоящей статье исследованы вопросы применения эконометрики в портфельном анализе. Во-первых, исследовано уравнение регрессии, оценивающее прибыль диверсифицированного портфеля в зависимости от его риска. Сложность здесь состоит в том, что эта регрессия по параметрам нелинейная и несепарабельная. Во-вторых, для реализации МНК-метода на основе этой регрессии предложено и исследовано применение вычислительного метода покоординатного спуска. В-третьих, для математических преобразований выполнен соответствующий финансовый анализ.
Идентификаторы и классификаторы
Методы эконометрики находят всё большее применение на практике в различных отраслях и сферах экономики. Это обогащает и саму эконометрику. Так, в работе [1, Сергеев] рассмотрено её применение в рыбной отрасли, в работе [2, Настин] рассмотрены содержание и границы эконометрики. Последняя прочно вошла в программы обучения в вузах [3, Карлов]. Ниже рассмотрена задача регрессионного анализа применительно к портфельному анализу. Теория портфеля достаточно полно изложена в работах [[4, Брусов,
Филатова, глава 5], [5, Брейли, Майерс, главы 7 и 8]. Но нас интересует применение эконометрического инструментария в теории портфеля, поэтому использована работа [6, Берндт], где в главе 2 “Модель ценообразования на основной капитал” выводится, на первый взгляд, несложное, но “специфическое” уравнение регрессии.
Список литературы
- Сергеев Л. И. Регрессионный анализ макроэкономических параметров развития рыбной отрасли // Балтийский экономический журнал. 2018. -№ 1(21). С. 86-99. EDN: YTKZYE
- Настин Ю. Я. Развитие, содержание и границы эконометрики // Балтийский экономический журнал. 2019. № 3(21). С. 88-94. EDN: RNIAVS
- Карлов А. М. Теория вероятностей и математическая статистика для экономистов: учеб. пособие. Москва: КноРус, 2015. 264 с.
- Брусов П. Н., Филатова Т. В. Финансовый менеджмент: долгосрочная финансовая политика, инвестиции: учеб. пособие. Москва: КноРус, 2014. 304 с.
- Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. Москва: ЗАО “Олимп-Бизнес”, 2004. 1008 с. EDN: QQGKGF
- Берндт Э. Р. Практика эконометрики: классика и современность: учеб. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 863 с.
- Математический энциклопедический словарь. Москва: Научное изд-во “Большая российская энциклопедия”, 1995. 846 с.
- Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. Москва: Статистика, 1973. 392 с.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Опыт создания и функционирования Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), Европейского союза (ЕС), Союза Бенилюкс (Бенилюкс) представляет большой интерес с точки зрения решения проблем создания и развития подобных объединений нескольких стран. Поэтому данное исследование было посвящено сравнительному анализу уровня экономического развития стран ЕАСТ, стран-основателей ЕС (стран ЕС6), стран Бенилюкс. В ходе исследования были определены максимальные и минимальные значения показателей динамики экономического развития стран ЕАСТ, стран ЕС6, стран Бенилюкс за 2015 и 2021 гг. Это позволило получить количественные оценки уровня экономического развития исследуемых стран и с помощью этих оценок провести сравнительный анализ уровня экономического развития, в том числе анализ разрыва в уровне экономического развития. Сделаны выводы об уровне экономического развития исследуемых стран, о разрыве в уровне экономического развития.
Цель исследования - обобщение проблем и путей стратегического развития рыбного хозяйства и янтарной отрасли Калининградской области. Рассмотрены результаты моделирования прогнозных показателей деятельности и денежных потоков инвестиционного проекта по строительству нового рыбоконсервного комбината силами ООО “РК “За Родину”. Подчеркнуто, что отрасль рыболовства и рыбопереработки пока не сможет стать “локомотивом”, который обеспечит форсированную динамику ВРП Калининградской области. Проанализирована динамика основных показателей развития янтарной отрасли Калининградской области за период с 2017 по 2021 год. Установлено, что развитие янтарной отрасли как монопольного производителя должно иметь приоритетное направление при формировании инвестиционной стратегии Калининградской области.
Эффективным инструментом развития отрасли судостроения и судоремонта в Калининградской области, является кластерный подход, в рамках которого может осуществляться локализация всех переделов. Целью работы является выявление особенностей построения кластеров в судостроении и судоремонте и выработка рекомендаций по его эффективной организации. Исследование позволяет решать проблему переформатирования кооперационных связей, разрушенных при введении санкций в отношении России. В настоящее время в нашей стране сложились две концепции развития кластеров. В рамках первой кластер рассматривается как инструмент регионального развития. В рамках второй он является способом вертикальной интеграции производства в интересах обеспечения импортозамещения. Оба подхода имеют свои положительные и отрицательные стороны. Для Калининградской области, с учетом особенностей ее географического положения и вытекающей из него логистики, предлагается опираться на территориальную концепцию, что позволит обеспечить устойчивое развитие экономики региона.
В работе представлены результаты комплексного анализа влияния демографических процессов на экономику региона. Проведен анализ структуры населения и динамики его естественного движения. Определены тенденции развития возрастно-половой структуры, динамики смертности и рождаемости, и характер их влияния на трудовой потенциал в перспективе. Проанализированы внутренние и внешние миграционные процессы, дана оценка динамики их компенсаторного потенциала. Описаны воздействие демографической нагрузки на воспроизводство трудового потенциала и ее взаимосвязь с производитель-ностью труда.
Рост цен на рыбопродукты с темпом, опережавшим общую продовольственную инфляцию, в последние годы привел к снижению доступности и стагнации потребления этих товаров в России. Для исправления сложившейся негативной тенденции путем осуществления эффективной и сбалансированной отраслевой и социально-экономической политики важно понимать, какова будет реакция цен на рыбопродукты в случае изменения тех или иных факторов, определяющих эти цены. Целью статьи является идентификация и оценка внутренних факторов, влияющих на цены на рыбопродукты в РФ. Применена модель анализа чувствительности цены к изменению ее ключевых факторов. Делается вывод о доминирующем влиянии на розничные цены на рыбопродукты издержек обращения, включая транспортные затраты, а также стоимости рыбного сырья, даются рекомендации по осуществлению регуляторных мер, направленных на обеспечение ценовой доступности основных видов рыбопродуктов.
Цель работы - в построении модели регионального семеноводства и селекции как сегмента растениеводства агропромышленного комплекса, оценка их экономической безопасности в актуальных условиях. Ранее в научной литературе не рассматривались вопросы системы отраслевой экономической безопасности Калининградского АПК в целом и селекции и семеноводства в качестве его сегментов. Сделаны выводы о необходимости увеличения инновационного потенциала региона путем создания научно-практической организации в области селекции и семеноводства. Обоснована целесообразность ее создания в форме государственно-частного партнерства, предложено использование параметров соучастия государства и частных инвесторов в проекте создания нового юридического лица.
В условиях постоянных изменений рынков сделана попытка оценить тенденции развития продукции из минтая в России относительно общего вылова и цен продаж в мире. Для анализа тенденций рынков продукции минтая были определены объём добычи минтая в мире и России, стоимость минтая на международном и российском рынках, объём продаж экспорта и импорта России в стоимостном и количественном выражении. Мировой вылов минтая вырос на 9 % (296 тыс. тонн) - с 3248 тыс. тонн до 3544 тыс. тонн. Также вырос российский вылов на 17 % (260 тыс. тонн) - с 1567 тыс. тонн до 1827 тыс. тонн. При этом количество экспортируемой продукции минтая снизилось с 828 тыс. тонн в 2013 г. до 684 тыс. тонн в 2021 г., что говорит об уверенном росте спроса и потребления минтая внутри страны. В это же время уровень цен на продукцию минтая мороженого (б/г) на внутреннем рынке выше экспортных цен на 19,2 %, а цены на филе минтая схожи на внутреннем и внешнем рынках. Также стоимость продукции минтая, идущего на экспорт, ниже на 20-30 % от цен контрактов Международных рынков и торговли продукции рыболовства и аквакультуры. Поэтому важно обеспечить такое предложение на рынке, которое будет гарантировать для производителей оптимальный уровень цен на внешнем рынке.
В статье рассматриваются актуальные аспекты потребления рыбы и морепродуктов населением эксклавного региона России - Калининградской области. Изучается текущее состояние и различные подходы к уровню потребления рыбы и рыбной продукции в регионе в соотношении с минимальными рациональными требованиями потребления продуктов питания. Основные категории и параметры исследуются в контексте влияния рыбохозяйственного комплекса Калининградской области на продовольственную безопасность.
В статье рассматривается процесс внедрения системы управленческого учета на предприятиях сельского хозяйства Калининградского региона. Аргументируется значение процедур и инструментов управленческого учета в повышении эффективности управления сельскохозяйственным предприятием, достижения им более высоких финансовых показателей. Приводится механизм формирования и применения учетно-калькуляционных, аналитических, контрольных и организационных процедур, формирующих систему управленческого учета предприятий сельского хозяйства региона.
В работе приводится сравнение системы целевых показателей устойчивого развития и продовольственной безопасности в целях выработки рекомендаций по их мониторингу в рамках поддержки управленческих решений. Представлены результаты корреляционного анализа отобранных показателей, проводится интерпретация результатов анализа с точки зрения построение эффективной системы управления хозяйственным комплексом на региональном уровне. Описываются проблемы, с которыми может столкнуться система управления в связи с некорректным истолкованием значений и динамики показателей и обсуждаются рекомендации по их преодолению.
Тесные экономические связи между Российской Федерацией (РФ) и Республикой Беларусь (РБ) актуализируют вопрос о международном регулировании пенсионного обеспечения по старости и гармонизации пенсионных отношений. Для эффективной реализации пенсионного обеспечения по старости в пространстве двух стран необходимы единая правовая база, схожие экономические возможности и близкие институциональные характеристики пенсионирования по старости. Цель статьи - исследовать институциональные особенности пенсионирования по старости в Беларуси и России и определить возможности для экспорта пенсий по старости. Руководствуясь статистическим методом и сравнительным анализом, автором выявлены институциональные особенности пенсионирования по старости в анализируемых странах; определены правовые основания международного регулирования пенсий по старости; обнаружены трудности и противоречия реализации национальных систем пенсионного обеспечения по старости. Фактографической базой исследования послужили официальные статистические данные, предоставляемые государственными ведомствами Беларуси и России, а также Евразийским экономическим союзом. Развиваясь в сходных экономических и демографических условиях, пенсионные системы РФ и РБ обрели близкие институциональные характеристики. Слабое развитие пенсионного накопления делает национальные пенсионные системы уязвимыми перед демографическими вызовами. Существующее правовое регулирование пенсионных отношений позволяет осуществлять экспорт пенсий по старости.
Статистика статьи
Статистика просмотров за 2025 год.
Издательство
- Издательство
- КГТУ
- Регион
- Россия, Калининград
- Почтовый адрес
- 236022, Россия г. Калининград, Советский проспект, д. 1
- Юр. адрес
- 236022, Калининградская обл, г Калининград, Центральный р-н, Советский пр-кт, д 1
- ФИО
- Волкогон Владимир Алексеевич (РЕКТОР)
- E-mail адрес
- rector@klgtu.ru
- Контактный телефон
- +7 (401) 2995901