Оптимизация инвестиционного портфеля бинарным методом роя пчел (2024)
Рассматривается задача формирования портфеля ценных бумаг, как задача бинарной оптимизации. Решение формируется с помощью разработанной модификации метода роя пчел, дополненного процедурой бинаризации с применением различных переходных функций. Исследована эффективность предложенного метода на модельных примерах и решена прикладная задача максимизации доходности портфеля с учетом ограничений на используемые средства и значение риска.
Издание:
МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ДАННЫХ
Выпуск:
№ 3, Том 14 (2024)