SCI Библиотека

Книга излагает наиболее разработанную к настоящему времени статистику гауссовских (т. е. нормально распределённых) случайных величин.
Ядро книги составляет общая теория многомерных линейных моделей, представленная геометрически. Она единым образом рассматривает до того изучавшиеся порознь их конкретные формы (дисперсионный анализ, регрессионный анализ). Математическим аппаратом служат модули над кольцами квадратных матриц, наделённые матрично-значным скалярным умножением. Для многомерных данных эта структура замещает векторную алгебру. На базе линейных моделей и нового понятия матричной корреляции изложена корреляционная теория.
От читателя ожидается владение математическим анализом, линейной алгеброй, а также основами теории вероятностей и математической статистики. Книга может быть полезна всем интересующимся математической статистикой, в особенности студентам и аспирантам математических и экономических факультетов. Книга может быть основой семестрового курса лекций.

Строится общая теория оптимального управления для полулинейных уравнений соболевского типа. Абстрактные результаты иллюстрируются конкретными начально-краевыми задачами для неклассических уравнений математической физики. Книга предназначена для специалистов в области дифференциальных уравнений и математической физики, а также аспирантов и студентов старших курсов соответствующих специальностей.